金融工学カンファレンス(完了分)
2008/10/10更新
■2008年度応用経済時系列研究会チュートリアルセミナー
タイトル:地球温暖化と金融テクノロジーの新展開〜金融工学は地球環境を救う？〜
日時:2008年10月2日(木)18:30〜20:30
場所:三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス［三菱ビル1階 会議室名:サクセス］(東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル)
プログラム:
18:30-19:20 本郷 尚（国際協力銀行） 「低炭素社会実現と排出権取引」
19:20-19:30 質疑応答
19:30-20:20 大山 篤之（ニッセイ基礎研究所）「不確実性下における戦略的な環境政策」
20:20-20:30 質疑応答
■シンポジウム「定量的リスク管理：理論と応用」
日時:2008年9月13日(土)10:00〜17:00
場所:一橋大学国際企業戦略研究科 第2講義室（学術総合センター6階）
概要:『定量的リスク管理：基礎概念と数理技法』の出版を記念して，その原著"Quantitative
Risk Management: Concepts, Techniques and Tools"の著者の一人であり，この分野の
国際的に著名な研究者であるAlexander J. McNeil教授（Heriot-Watt大学）を招聘し，
標記シンポジウム「定量的リスク管理：理論と応用」を下記の要領で開催します。
プログラム:
10:00-10:40： Search-Based Liquidity Premium with Model Uncertainty
Shun Kobayashi (ICS, Hitotsubashi University)
10:40-11:20： On a Tuning Method for Enhanced Credit Scoring Models Using Multi-Objective GA
Hiroaki Yamauchi (MTEC)
11:20-12:00： Estimation of Distortion Risk Measures
Hideatsu Tsukahara (Seijo University)
--- lunch
13:30-14:30： On Fully Integrated Models for Economic Capital
Alexander J. McNeil (Heriot-Watt University)
14:30-15:10： Variable Selection in Qualitative Response Models and Its Application in Risk Analysis
Yoshinori Kawasaki (The Institute of Statistical Mathematics)
--- break
15:30-16:10： Dependence Structure of Financial Risks in a Large Portfolio
Hidetoshi Nakagawa (ICS, Hitotsubashi University)
16:10-16:50： Commodity Futures Price Data and Value-at-Risk
Ryozo Miura(ICS, Hitotsubashi University)
■JAFEE2008年度夏期大会
日時:2008年8月1日(金)、2日(土)
場所:成城大学3号館2階321教室
■明治大学ビジネススクール（MBS)・ファイナンスセミナー「金融ビジネスの最前線２００８（第1回）」
日時:2008年7月26日(土)15:00〜18:00
場所:明治大学 駿河台校舎 アカデミーコモン２階 A4会議室
スケジュール:
15:00〜15:35 刈屋 武昭 グローバル・ビジネス研究科長
「今後起こる類似"サブプライム問題"--過剰資本、商品規制、情報開示、インセンティブ管理、経営者責任」
15:35〜16:45 蓑田 秀策 （KKRジャパン代表取締役社長）
「グローバル投資ファンドを取り巻く環境とこれからの果たす役割」
16:50〜18:00 中村 博 （オークツリージャパン代表取締役）
「ファンドの役割とその限界−１０年の経験から」
■応用経済時系列研究会第23回研究報告会
年１回の応用経済時系列研究会のConferenceです。
日時:2008年6月21日(土)10:40〜17:00
場所:立教大学 池袋キャンパス(東京都豊島区西池袋3-34-1)
参加資格:応用経済時系列研究会員、非会員は事前申し込み要
■リスク解析戦略研究センター主催ワークショップ「信用リスクの統計解析：CDS, CDO, サブプライム問題」
http://www.ism.ac.jp/risk/
日時:2008年6月20日 13:30〜17:15
場所：統計数理研究所・講堂
<プログラム> 座長：川崎 能典(統計数理研究所)
13:30-14:30「インプライド・コピュラ・アプローチを用いた債務担保証券の研究」統計数理研究所リスク解析戦略研究センター安藤 雅和
14:30-15:30「米国サブプライム問題の長期化と日本の信用リスク動向」ラッセル・インベストメント田野倉 葉子
15:45-17:15「サブプライム・ローン問題の現状解説：リスク管理に対する意味合い」野村證券金融工学研究センター進藤 久佳
詳細:ワークショップのページへ
■第41回ジャフィーフォーラム
日時:2008年4月16日(水)17:30〜19:15
場所:ブルームバーグ オーディトリアム （丸ビル21F）
東京都千代田区丸の内2-4-1 （代表番号:03-3201-8900）
テーマ:A Simple Robust Link Between American Puts and Credit Insurance(joint work with Liuren Wu)
講演者:ブルームバーグL.P. ニューヨーク本社クオンツ統括者/ニューヨーク大学数理ファイナンスプログラムディレクター Peter Carr 氏
■第８回立命館国際シンポジウム "確率過程論と数理ファイナンスへの応用 ＋ 第８回 Columbia-Jafee Conference on Mathematical Finance
日時:2008年3月19日(水)〜22日(土)
場所:キャンパスプラザ京都（JR京都駅ビル駐車場西側）
（京都市下京区西洞院通塩小路下る）
URL:http://www.finance.ritsumei.ac.jp/2008/SPAMF/
プログラム
3月19日(水)
9:50-10:00 Opening Speech
10:00-10:50 TBA by R. CONT (Columbia, USA)
11:00-11:50 Good Deal Bounds Induced by Shortfall Risk by T. ARAI (Keio, JAPAN)
13:30-14:20 Monte Carlo Solutions of European Multi-Asset Rainbow Options by A. RASULOV (Univ. World Econ.& Diplom, Tashkent)
14:30-15:20 TBA by M. HAYASHI (Kobe, JAPAN)
15:50-16:40 When to Sell a Stock, If you Must by X.Y.ZHOU (Oxford, UK)
3月20日(木)
10:00-10:50 TBA by P. BANK (TU Berlin, GERMANY)
11:00-11:50 TBA by S. STOIKOV (Columbia, USA)
13:30-14:20 TBA by J. SEKINE (Kyoto, JAPAN)
14:30-15:20 Asymptotic analysis of hedging errors in models with jumps (joint work with E. VOLTCHKOVA) by P. TANKOV (Pars VII, FRANCE)
15:50-16:40 On weak Kyle-Back Models for the Max and Argmax by A. KOHATSU-HIGA (Osaka, JAPAN)
3月21日(金)
10:00-10:50 Ruin Analysis in the Constant Elasticity of Variance Model by F. KLEBANER (Monash)
11:00-11:50 On One Inverse Problem in Financial Mathematics by K. HAMZA (Monash, AUSTRALIA)
13:30-14:20 TBA by H. TSUKAHARA (Seijo, JAPAN)
14:30-15:20 On Some Schemes for Volatility Estimation. Part 1 -- Attempts to the Real Time Estimator. by S.OGWA (Ritsumeikan, JAPAN)
15:50-16:40 On Some Schemes for Volatility Estimation. Part 2 -- Numerical Aspects and Comparison of Various Estimators. by S. SANFELICI (Univ. Parma, ITALY)
3月22日(土)
10:00-10:50 TBA by H. PHAM (Pari VII, FRANCE)
11:00-11:50 TBA by K. TAKAOKA (Hitotsubashi, JAPAN)
<午後は環境経済学系>
13:30-14:20 TBA by T. KOSUGI (Rutsumeikan, JAPAN)
14:30-15:20 TBA by Y. YAMADA (Univ. Tsukuba, JAPAN)
15:50-16:40 The Endogenous Price Dynamics of Emission Allowances: An Application to CO2 Option Pricing by L.TASCHINI/M.CHESNEY(Univ. Zurich, SWISS)
■大東文化大学経営研究所の研究会
日時:2008年3月18日(火)11:00〜12:00
場所:大東文化大学信濃町キャンパス 第2会議室(http://www2.daito.ac.jp/jp/modules/profile/index.php/J03-09-00-01)
講師:Sasha Stoikov氏(Columbia University)
タイトル:Market Making in Options
■東京ワークショップ
上記立命館大学国際シンポジウムに先立ってワークショップが東京で開かれます
日時:2008年3月17日 時刻未定
場所:立命館東京キャンパス（サピアタワー内）教室2
講演者:
Alexander Cherny (Moskow state Univ.)
Peter Bank (TU Berlin)
Yukio Muromachi (NLI research)
Sasha Stoikov (Columbia)
Kei-ichi Tanaka (Tokyo Metropolitan Univ.) ほか
■The Daiwa Young Researchers' International Workshop on Finance
日時:2008年3月3日(月)〜5日(水)
場所:京都大学法経301号室
詳細:2008 Daiwa Young Researchers' Workshop
プログラム:
3月3日
・Session 1
13:00〜13:40 Ryuta Takashima(University of Tokyo) Three Phased Switching of Operations under Uncertainty
13:40〜14:20 Xin Guo (University of California, Berkeley) Several Mathematical Issues in Information-Based Credit Risk Analysis
14:20〜15:00 Yuan Tian Kyoto University Reorganization Strategies and Securities Valuation under Asymmetric Information
・Session 2
15:30〜16:10 Junichi Imai (Tohoku University) An Accelerating Quasi-Monte Carlo Method for Option Pricing under the Generalized Hyperbolic Levy Process
16:10〜16:50 Kyoko Yagi University of Tokyo Timing of Convertible Debt Financing and Investment
16:50〜17:30 Teruyoshi Suzuki(Hokkaido University) Optimal Insurance Coverage for a Durable Consumption Goods with a Premium Loading in a Continuous Time Economy
3月4日
・Session 3 9:30 . 10:10 Erhan Bayrakter (University of Michigan) A Proof of the Smoothness of the Finite Time Horizon American Put Option for Jump Diffusions
10:10〜10:50 Sebastian Jaimungal (University of Toronto) Unspanned Stochastic Volatility for Commodities: An Asymptotic Forward Price Approach
10:50〜11:30 Yoshifumi Muroi (Osaka University) An Explicit Finite Difference Approach to the Pricing Problems of Perpetual Bermudan Options
・Session 4
13:00〜13:40 Kay Giesecke Stanford University Premia for Correlated Default Risk
13:40〜14:20 Tatsuyoshi Okimoto(Yokohama National University) The Interest Rate Determination when Economic Variables Are Partially Observable
14:20〜15:00 Masahiko Egami Kyoto University Optimizing Venture Capital Investments in a Jump Diffusion Model
・Session 5
15:30〜16:10 Shmuel Baruch University of Utah Random Limit Orders
16:10〜16:50 Wataru Ohta Osaka University Quote Competition in Limit Order Markets
16:50〜17:30 Koji Sasaki Daito Bunka University A Welfare Analysis of Predatory Trading
3月5日
・Session 6
9:30〜10:10 James Primbs Stanford University Dynamic Hedging of Multidimensional Options via Receding Horizon Control
10:10〜10:50 Andrew Lim (University of California, Berkeley) Portfolio Selection with Parameter Uncertainty in the Framework of Relative Regret
10:50〜11:30 Farid AitSahlia University of Florida American Option Pricing under Stochastic Volatility: An Efficient Numerical Approach
・Session 7
13:00〜13:40 Yutaka Soejima Bank of Japan Time Varying Model for Bond Rating Transition Probabilities
13:40〜14:20 Katsumasa Nishide Yokohama National University On the Pricing of Contingent Claims in Pollution Permit Markets
14:20〜15:00 Andrea Macrina King’s College London Dam Rain and Cumulative Gain
■応用経済時系列研究会第16回談話会
テーマ:資産取引ゲームにおける最適戦略：Kelley criterion をめぐって
日時:2008年2月5日(火)19:00〜20:00
場所:情報・システム研究機構 統計数理研究所 (港区南麻布 4-6-7) 研修室 (新館2F)
講師:公文 雅之氏(統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 融合プロジェクト特任研究員）