金融工学ゼミナール
金融工学カンファレンス(2007年完了分)

■JAFEE2007年度冬季大会
日時:2007年12月21日(金)、22日(土)
場所:中央大学駿河台記念館(第370会場)（所在地：東京都千代田区神田駿河台3-11-5）

■一橋大学ICS「数理ファイナンス研究会」
テーマ:ダン　ディバトロメヨ氏によるセミナー
　Dan diBartolomeo, Northfield Information Services, Inc. 代表取締役社長
演題:"Risk Containment for Hedge Funds"
日時:2007年11月29日(木)16:00〜18:00
場所:学術総合センター６F　第1講義室

■日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンスと意思決定」の第６回研究会
日時:2007年11月22日(木)15：00〜18：30
場所:京都大学法･経総合研究棟２階大会議室
講演:未定

■一橋大学ICS「数理ファイナンス研究会」
テーマ:Marek Rutkowski氏によるセミナー
　(*).Professor Marek Rutkowski, School of Mathematics and Statistics, University of New South Wales)
演題:未定
日時:2007年11月21日(水)16:00〜18:00
場所:学術総合センター６F　第2講義室

■第１１回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年11月16日(金)16:30〜18:00
場所:明治大学１４号館　６階A会議室（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html）
講師:刈屋　武昭教授（明治大学
講演:「社債データによる業種・格付別倒産確率の期間構造と回収率の推定」

■伊藤清博士ガウス賞受賞記念（野村グループ）寄附研究部門」創設記念コンファレンス
日時:2007年11月5日(月)13:30〜17:30
場所:サピア・タワー６F：東京ステーション・コンファレンス（http://www.tstc.jp/）東京駅日本橋口
内容:
【司会：高橋陽一郎（京都大学数理解析研究所教授）】
ご挨拶 (13:30-13:50) 柏原正樹（京都大学数理解析研究所長）、稲野和利（野村ホールディングス株式会社執行役副社長）
伊藤清先生の業績についての解説 (13:50-14:40)渡辺信三（京都大学名誉教授）「確率解析の歴史と展望−伊藤清先生の業績について」
基調講演(14:50-15:40) 楠岡成雄（東京大学大学院数理科学研究科教授）「数理科学とファイナンスの展望」
パネル・ディスカッション (15:50-17:30)「数理科学とファイナンスの30年−学術と実務の接点フロンティア−」
《パネリスト／テーマ》
・ 高橋明彦（東京大学大学院経済学研究科教授／京都大学経済研究所客員教授）「金融工学的商品開発とデリバティブ市場発展の長所と問題点」
・ 藤田岳彦（一橋大学大学院商学研究科教授／京都大学数理解析研究所客員教授）「ファイナンスと数学教育の重要性」
・ 二宮祥一（東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授）「IT技術の進化と求められるクオンツ像」
・ 新井富雄（東京大学大学院経済学研究科教授）「効率的資本配分（投資や経営について）」
モデレーター：加藤康之 （京都大学経済研究所客員教授／野村證券執行役）

■日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンスと意思決定」の第５回研究会
日時:2007年10月26日(金)18：30〜20：30
会場:未定
講演
研究報告：大山　篤之氏（ニッセイ基礎研究所･京都大学）（講演タイトル　未定）
実証研究：副島　豊氏（日本銀行金融研究所）「コール市場の資金取引ネットワーク」

■2007年度 応用経済時系列研究会チュートリアルセミナー
テーマ:CDOの概要とリスク計測
日時:2007年10月12日(金)18:30〜20:30
場所:三菱ビル　コンファレンススクエア エムプラス［三菱ビル1階 会議室名:サクセス］
参加資格:応用経済時系列研究会員(事前申し込み要)、非会員は事前申し込み要
詳細:
18:30〜19:20 阿竹 敬之（日興シティグループ証券） 「CDOの概要とサブプライム・ローン問題」
19:20〜19:30 質疑応答
19:30〜20:20 室町 幸雄（ニッセイ基礎研究所）「デフォルト依存性のモデル化とCDOの価格付け」
20:20〜20:30 質疑応答

■第40回ジャフィーフォーラム
日時:2007年10月11日(木)16:30〜18：00
場所:筑波大学東京キャンパス(東京都文京区大塚3-29-1)G501講義室
テーマ:証券化商品格付けと新BIS規制
講演者:北原　一功（きたはら　いちのり）氏（格付投資情報センター）

■第８回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年10月5日(金)16:30〜18:00
場所:明治大学１４号館　６階A会議室（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html）
講師:孫媛（国立情報学研究所）
講演:「ビブリオメトリックス（文献計量学）の応用」

■第７回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年9月21日(金)13:30〜15:00
場所:明治大学１４号館　６階A会議室（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html）
講師:岡部靖憲（明治大学　理工学部）岡部ゼミ
講演:「複雑系時系列の異常・リスク・ダイナミクス解析について」

■第６回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年9月7日(金)14:30〜16:00
場所:明治大学１４号館　６階A会議室（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html）
講師:王　京穂（明治大学）
講演:リスク管理から資本配賦への進化

■JAFEE2007年度夏期大会
日時:2007年8月2日(木)、3日(金)
場所:明治大学 駿河台キャンパス、リバティタワー16F(東京都千代田区神田駿河台1-1)

■明治大学ビジネススクール（MBS)・ファイナンスセミナー「金融ビジネスの最前線２００７」第２回
日時:2007年7月28日(土)15：00〜17：00
場所:明治大学アカデミーコモン９階　３０９Ａ室
プログラム:
　15:00〜16:00「行動ファイナンスの最前線」講師:岩澤　誠一郎（野村證券金融経済研究所ストラテジスト/MBS講師）
　16:00〜17:00「M&Aと知的資産 」講師:関　大地（公認会計士/MBS講師）
他:事前登録必要なし、無料

■日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンスと意思決定」の第４回研究会
日時:2007年7月27日(金)18：30〜20：30
場所:東京都庁第一本庁舎２５階１０８-１０９会議室
講演
研究報告：山分　俊幸氏（名古屋商科大学）「QUANTILE REGRESSIONを用いたVaRの推定」
チュートリアル： 室町　幸雄氏（ニッセイ基礎研究所）「ポートフォリオの信用リスク計測モデル」

■第39回ジャフィーフォーラム
日時:2007年7月27日(金)16:00〜17：30
場所:筑波大学東京キャンパス(東京都文京区大塚3-29-1)G204講義室
テーマ:リアルオプション、ゲーム、そしてエージェンシーにかかわる諸問題
講演者:高森 寛氏（早稲田大学 ファイナンス総合研究所 研究員、日本リアルオプション学会 副会長）

■第４回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年7月20日(金)16:30〜18:00
場所:明治大学１４号館　６階A会議室（http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/campus.html）
講師:松井啓之（京都大学）
講演:仮想市場U-Martプロジェクトの現状と今後

■応用経済時系列研究会第23回研究報告会
　年１回の応用経済時系列研究会のConferenceです。
日時:2007年6月30日(土)10:40〜17:00
場所:文部省統計数理研究所(東京都港区南麻布4-6-7)講堂
参加資格:応用経済時系列研究会員、非会員は事前申し込み要
プログラム:
・10:40-11:30 「景気波及メカニズムのVAR分析」
　後藤 康雄 (三菱総合研究所)
・11:30-12:20 ｢投資信託リスク管理モデルとその有効性｣
　小又 雄一郎*、二俣 新、宮井 博 (日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社)
・14：00-14：50 ｢推定予測限界の補正法とVaRへの応用｣
　植木 優夫* (岡山大学大学院環境学研究科博士後期課程)、笛田 薫 (岡山大学大学院環境学研究科)
・14:50-15:40 ｢Seasonalities in Contrarian/Momentum Effects: Evidence from the Japanese Stock Market」
　安達 哲也* (新光証券株式会社 エクイティ部)、石田 功 (東京大学公共政策大学院兼経済学研究科)
・15：50-17：00 特別講演「不動産価格の時系列変動について―オフィス市場とJ- REIT市場を例として―｣
　川口 有一郎 (早稲田大学大学院ファイナンス研究科)

■日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「ファイナンスと意思決定」の第３回研究会 日時:2007年6月29日(金)18:30〜20:30
場所:秋葉原ダイビル　５階　カンファレンスフロア　５Ｃ室
講演
応用実務：伊藤　優氏（ABNアムロ証券）「銀行勘定金利リスク管理のための内部モデル（AA-Kijima Model）について」
研究報告：枇々木　規雄氏（慶應義塾大学）「ファイナンシャル・コンサルティングのための多期間最適資産形成モデル」

■第２回　明治大学数理科学研究所・グローバルビジネス研究科「経済・ビジネス数理研究会」
日時:2007年6月15日(金)16:00〜18:00
場所:明治大学１４号館６階A会議室
プログラム
・芝田隆志(首都大学東京)「リアルオプション評価の基本モデルとその仮定の妥当性」
・宗裕二（野村総合研究所）「知財ポートフォリオ分析による意思決定の試み」

■日本価値創造ＥＲＭ学会　第１回研究会
日時:2007年6月1日(金)15:00〜16:30
テーマ:内部統制から価値創造ＥＲＭ経営へ
講師:三宅将之氏(野村総合研究所)
場所:明治大学１４号館６階A会議室

■大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第8回
テーマ:Empirical Likelihood Estimation of Levy Process
日時:2007年年5月25日(金)16:20-17:50
場所:大阪大学豊中キャンパス基礎工学部B棟２階B205教室
講師:大和田孝氏　東京大学大学院経済学研究科
参加費:無料

■第38回ジャフィーフォーラム
日時:2007年5月25日(金)16:00〜17：30
場所:筑波大学東京キャンパス(東京都文京区大塚3-29-1)G204講義室
テーマ:金利期間構造モデルの最近の動向
講演者:日本銀行金融研究所　紅林 孝彰氏・日本銀行金融研究所企画役補佐　藤原 茂章氏
参加費:JAFEE会員５００円　非会員３，０００円

■日本価値創造ERM学会(ジャブサーム)設立大会
日時:2007年5月18日(金)15:00-18:10(14:40より受付開始)
　《設立大会》15:10-15:40　講演会》15:40-18:10
場所:明治大学 (お茶の水駿河台キャンパス)リバティータワー１５階 １１５６室(東京都千代田区神田駿河台1-1)
参加費:会員無料(非会員￥5,000−)
懇親会:18:15頃(講演会終了後)より予定(会費5,000円)
プログラム:
□設立大会議題
　１．評議員の確認
　２．評議委員会の会則提案
　３．会長の承認
　４．役員の選出： 副会長 (４名以内) と理事
　５．２００７年度活動方針： 第１回学会、研究会・研修会、学会誌発刊の準備
　６．事務局の件： 京都大学経済研究所東京分室を予定
□講演会内容
　１．15:40-16:05刈屋 武昭　(明治大学大学院グローバルビジネス研究科）「価値創造ERMと無形資産」
　２．16:05-16:30 　吉野 太郎　（東京ガス）「ERM,東京ガスの場合」
　３．16:30-16:55 安井 肇　（あらた監査法人）「フィナンシャルイノベーションと内部統制」
　４．16:55-17:20 川北 英隆　（京都大学大学院経営管理研究科）「コーポレートガバナンスとリスク管理」
　５．17:20-17:45 宗國 修治　（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー）「定量的事業リスクマネジメント」
　６．17:45-18:10 加藤 康之　（野村證券金融経済研究所金融工学研究センター）「知的資産経営と資本市場の役割」
詳細:京都大学経済研究所東京分室のHP（www.kier.kyoto-u.ac.jp/fe-tokyo/）へ

■第37回ジャフィーフォーラム
　2006年ジャフィー賞および論文賞の授賞式と受賞講演
日時:2007年4月19日(木)15:00〜16：30
　(授賞式：15:00〜15:15, 受賞講演：15:15〜)
場所:筑波大学東京キャンパス(東京都文京区大塚3-29-1)G501講義室
講演(1)：刈屋 武昭 氏 (明治大学グローバル・ビジネス研究科 教授)「日本の金融の事業会社への支援機能の充実の必要性と金融工学の将来」
講演(2)：松田 雄司 氏 (株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC) 取締役社長)「信託銀行実務における金融工学の利用」
講演(3)：高岡 浩一郎 氏 (一橋大学大学院商学研究科 助教授)「A complete-market generalization of the Black-Scholes model」

■大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第7回
テーマ:Semi-parametric Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion Processes
日時:2007年4月6日(金)15:00〜16:30
場所:大阪大学豊中キャンパス 法経総合研究棟(新棟)5階, 509セミナー室
講師:Wisconsin-Madison大学経済学部 金谷信先生
参加費:無料

■2006-2大和ファイナンス研究会
日時:2007年3月22日(木)
場所:京都大学 法・経総合研究棟3階311演習室
スケジュール:
14：30〜15：15 安道 知寛(慶應義塾大学大学院経営管理研究科)
『ベイズ理論に基づくポートフォリオの運用』

15：15〜16：00 田村 隆志(大阪大学大学院基礎工学研究科)
『Optimization of long-term growth rate for a portfolio with fixed and proportional transaction costs』

16：00〜16：45 佐藤 彰洋(京都大学大学院情報学研究科)
『金融市場の状態理解に向けて-高頻度金融時系列データの利用-』
16：45〜17：30 沖本 竜義(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科)
『New Evidence of Asymmetric Dependence Structures in International Equity Markets』

■大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第6回
テーマ:Constructing the optimal portfolio: estimation of actual portfolio risk and choice of securities with the genetic algorithm
日時:2007年3月16日(金)16:20〜17:50
場所:大阪大学豊中キャンパス基礎工学部D棟1階D122教室
講師:筑波大学大学院システム情報工学研究科 吉田あつし先生
参加費:無料

■京都大学経済研究所シンポジウム2007
日時:2007年3月9日(午前の部9:45-12:00 午後の部13:00-17:30)
場所:丸ビルホール(東京駅前　丸ビル７F)
プログラム:
【午前の部】 研究シンポジウム 『金融工学の新潮流2007』
・【挨拶】
9:45-10:00　刈屋 武昭（京都大学経済研究所客員教授／明治大学ビジネススクールグローバルビジネス研究科長）
・【講演】
10:00-10:40　山岸 吉輝（UCLA派遣研究員／野村證券金融経済研究所金融工学研究センター主任研究員）『米国の金融工学最前線』
10:40-11:20　 関根　順（京都大学経済研究所助教授）『動的なプロテクションが付いたポートフォリオの最適化』
11:20-12:00　 Martin　Baxter（英国野村證券シニア研究員）『The New Gamma Model for CDOs』

【午後の部】 金融工学シンポジウム　（受付開始　PM12:30）
　『さらに進化する価値創造ERM経営の展望 ―事業リスク経営と有効な内部統制と無形資産の統合―』
・【挨拶】
・13:00-13:10 　西村　和雄（京都大学経済研究所長）
【基調講演】
13:10-14:00　William G. Shenkir （バージニア大学名誉教授）『Enterprise Risk Management: An Idea Whose Time Has Come』
・【ケーススタディ】
14:30-15:20　 Lori Jorgensen（マイクロソフト社　リスクマネジメント担当）『Managing Risk, Enabling Innovation!』
・【国内事例研究】
16:00-17:30　吉野　太郎 (東京ガス（株）監査部主席)・岩沢　英輝（住友商事（株）理事コーポレートリスク管理部長）『先端的な日本企業のケースと方法論』

■平成18年度統数研研究会「経済物理とその周辺」第2回研究会
日時:2007年3月5日(月)〜6日(火)
場所:統計数理研究所２階講堂(東京都港区南麻布)
5日(月)
Session 1　(10:30-11:30)　座長：田中 美栄子（鳥取大学 工学部 知能情報工学科）
1.「外国為替市場の状態定量化とエージェントモデル」佐藤彰洋、新谷幸平（京都大学 大学院情報学研究科）
2.「株式市場におけるオーダーフローの実証的研究とそのモデル」増川純一（NiCT/福山平成大学経営学部）
Session 2　(13:00-14:30)　座長：佐藤 彰洋（京都大学 大学院情報学研究科）
3.「為替市場における価格変動の非定常性解析」大西立顕, 高安秀樹, 伊藤隆敏, 橋本優子 渡辺努, 高安美佐子、東大法, ソニーCSL, 東大経済, 東洋大経済, 一橋大経研, 東工大総理工）
4.「電力市場における価格暴騰の特徴」水野貴之（東工大）, 大西立顕（東大), 大藤健太（電中研), 南部鶴彦（学習院)
5.「テクニカル指標を用いたtick価格のトレンド予測」田中美栄子、徳岡聖二（鳥取大工）
Session 3　(15:30-17:00)　座長：増川純一（NiCT/福山平成大学経営学部）
6.「拡張Gibrat則から導かれる分布関数の一意性」石川 温(金沢学院大学 経営情報学部)
7.「SNS における人のつながりとそのモデル」藤原義久(NiCT/ATR), 湯田聴夫(NiCT/ATR), 小野直亮(阪大)
8.「地域景気循環の同期化について」小野崎保（青森公立大），海蔵寺大成，柳田達雄，鳥谷部和孝
6日(火)
Session 4　(10:30-11:30)　座長：石川 温(金沢学院大学 経営情報学部)
9.「ヒット現象の数理モデルとマーケティングサイエンス」石井晃（鳥取大工）、吉田就彦、新垣久史、（デジタルハリウッド大）
10.「企業成長とイノベーション」相馬　亘（ATR認知情報科学研究所応用ネットワーク科学研究室）
Session 2　(13:00-14:30)　座長：田村　義保（統数研）
11.「金融市場におけるインデックスと資産変動の関連性の分析」高橋大志(岡山大学)，高橋悟(三井アセット信託銀行)，寺野隆雄(東京工業大学)
12.「複雑２重ネットワークモデルによる貨幣の創発」國上真章（筑波大）、小林正人（東工大）、寺野隆雄（東工大）
13.「ハイブリッドモンテカルロ法によるストカスティックボラティリティモデルの推定」高石哲弥（広島経済大学）

■シンポジウム「統計学と金融工学」
テーマ:一橋大学国際企業戦略研究科 三浦良造先生の還暦に因んだ研究集会
日時:2007年3月3日(土)9:30〜17:45
場所:学術総合センター６F　一橋大学国際企業戦略研究科(ICS) 第2講義室

■大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第5回
テーマ:株式持合い，譲渡制限株と経営権委譲(仮題)
日時:2007年3月2日(金)16:20-17:50
場所:大阪大学豊中キャンパス基礎工学部D棟1階D122教室
講師:早稲田大学商学部教授 谷川寧彦先生
参加費:無料

■大阪大学金融・保険セミナーシリーズ第4回
テーマ:属性を有する実物資産の価値評価法
日時:2007年3月2日(金)10:30-12:00
場所:大阪大学豊中キャンパス基礎工学部D棟1階D122教室
講師:大阪大学金融・保険教育研究センター特任助教授 石島博 先生
参加費:無料

■応用経済時系列研究会第15回談話会
テーマ:WTI原油:ニューヨーク商業取引所(NYMEX)先物価格とフォーキャスターによる期待価格
日時:2007年3月1日(木)19:30〜20:30
場所:三菱総合研究所(千代田区大手町2-3-6)
講師:中野聖子氏(経済産業省商務情報政策局商務課法執行専門職）

■明治大学ビジネススクール（MBS)・ファイナンスセミナー「金融ビジネスの最前線２００６」
日時:２００７年１月２７日（土）13:30〜17:50
場所:明治大学アカデミーコモン９階　３０９E室
プログラム:
13:30〜13:50　刈屋武昭（全体的視点）・木村哲（投資ビジネス）金融ビジネスの最前線セミナーシリーズについて
13:50〜15:10　相宅信夫（新光証券取締役）「国際金融ビジネスの最前線」
15:10〜16:30　山下明男（モルガン・スタンレー証券、エグゼクティブ・ディレクター、MBS講師）「不動産ファイナンスの最前線」
16:30〜17:50　岡俊子（アビームM&Aコンサルティング社長、MBS講師）「三角合併の最前線」

■JAFEE2006年度冬季大会
日時:2007年1月23日(火)、24日(水)
場所:法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナード・タワー(〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1)、最寄駅は飯田橋駅(JR有楽町線)、市ヶ谷(JR有楽町線)