金融工学カンファレンス(完了2004年分)

■JAFEE2004年度冬季大会
日時:2004年12月23日(木)、24日(金)
場所:学術総合センター内 一橋記念講堂

■Quantitative Methods in Finance 2004 Conference
テーマ:クレジットリスク、統合リスク管理、数理ファイナンス全般
日時:2004年12月15日-18日
場所:Sydney, Australia
詳細:→URL

■国際ファイナンスワークショップ：南山・横国ファイナンスワークショップ25周年記念会議
日時:2004年12月10日(金)〜11日(土)
場所:南山大学経営研究センター(名古屋)

■第22回理財工学研究センターシンポジウム
日時:2004年11月30日(火)9:50−17:00
場所:東京工業大学大岡山キャンパス　西９号館２階デジタル多目的ホール
テーマ:「信用リスク管理の実務と理論」
プログラム:
・9:50−10:00 開催の挨拶
・10:00−10:45　増田　博史（NTTコムウェア株式会社・金融システム事業部）
　「新BIS規制先進的手法対応信用リスク管理システム」
・10:45−11:30　金子 拓也（東京工業大学社会理工学研究科／りそな銀行・マーケティング戦略部）
　「財務データを用いた Structural 型モデルの研究〜デフォルト確率算出モデルの構築および回収率モデルへの展望〜」
・11:30−12:15 山内 浩嗣（東京工業大学理財工学研究センター・客員助教授／MTEC研究員）
　「信用リスク計量モデル構築に関するいくつかのトピックス（仮題）」
・12:15−13:30 （昼食・休憩）
・13:30−14:15　山下　智志（金融庁金融研究研修センター特別研究員／統計数理研究所・助教授）
　「信用リスクのインプライド推計〜ＬＧＤと相関のモデル」
・14:15−15:00 白田　佳子（日本大学経済学部教授）
　「会計数値を用いた信用リスクの計量化における課題」
・15:00−15:20 （休憩）
・15:20−16:05　冨家　友道（ベリングポイント株式会社・マネージングディレクター）
　「新ＢＩＳ規制対応における実務面の課題〜第二の柱を中心に」
・16:05−16:50　鳥居　秀行（ニューメリカルテクノロジーズ株式会社代表取締役社長）
　「金融機関におけるVaR, EaRシステムの現状とその将来（仮題）」
・16:50−17:00 閉会の挨拶
詳細:→URL

■第２４回ジャフィーフォーラム
テーマ：最新データと主要トピックよりみたヘッジファンドの現状
日時：2004年11月22日(月)13：30〜15：00
講師：オルターナティブ・インベストメント・プロダクツ株式会社　代表取締役　植前 哲朗　氏
場所：東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター(千代田区)学術総合センター2F 一橋記念講堂
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局

■中妻照雄研究会の論文発表
三田祭で、金融工学や数理ファイナンスについての論文発表をするらしい
日時:2004年11月21日(日)
場所:慶應義塾大学の三田祭


■応用経済時系列研究会第10回談話会
日時:2004年10月25日(月)午後7時30分〜
場所:三菱総合研究所2F大会議室
テーマ:オルタナティブ投資
講師:日興コーディアル証券の桜井歩様、小柳芳文様

■Columbia-JAFEE International Conference
日時:2004年10月8日(金)〜9日(土)
場所:Columbia University

■一橋大学の数理ファイナンス研究会(１０月)
テーマ：Multivariate Extremes and Market Risk Scenarios
日時:2004年10月8日(金)16:30 〜 17:50
講師:JProfessor Paul Embrechts（チューリッヒ工科大学）
場所:一橋大学神田キャンパス　大学院国際企業戦略研究科６階第１講義室

■日本OR学会関西支部の研究部会 ＫＳＭＡＰ（ＯＲ若手研究者の会）
日時:2004年10月4日(月)15:00−17:30
テーマ:凸計画問題とオプションプライシングの関係について
講演者:西原 理（京都大学情報学研究科 数理工学専攻 修士）
場所:京都大学 本部構内 工学部総合校舎 総合213講義室
他:金融工学以外の講演もあります。

■日本保険・年金リスク学会の第２回大会
日時:2004年10月2日(月)10:00−16:00
場所:明治大学 リバティタワー１１F（千代田区神田駿河台1-1）
発表内容:
1).第一会場 「変額年金のリスク管理：現状と課題」松山直樹（明治安田生命） 「多期間リスク管理法と変額年金保険」国友直人（東京大学） 「Value Measureと分散・ヘッジ効果に関する一考察」森本祐司（インテグレイティド・ファイナンス証券） 「Fair valuation of Japanese insured pension plans: The impact of default risk of insurance companies 」鈴木輝好（北海道大学） 「企業再生型の倒産手続を考慮に入れた負債価値の評価」菅野正泰（京都大学） 「危険回避度のノンパラメトリック推定」高山晃和（みずほ信託銀行），小暮厚之（慶応義塾大学） 「条件付独立を用いたポートフォリオのリスク計測−dependent defaultへの応用−」室町幸雄（ニッセイ基礎研究所） 「状態依存効用を有する投資家の最適ポートフォリオ戦略におけるStochastic flowsの応用」深谷竜司（興銀第一ライフ・アセットマネジメント） 2).第二会場 「世帯の資産形成モデル」 豊田暢子（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー），小守林克哉（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー），枇々木 規雄（慶應義塾大学） 「Optimal Life Insurance for a Household」岩城秀樹（京都大学），小守林克哉（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー） 「相対的危険回避度の推計：保険需要横断面データによる分析」 森平爽一郎（慶応義塾大学），神谷信一（慶応義塾大学） 「生命保険需要関数の推定」 神谷信一（慶応義塾大学），森平爽一郎（慶応義塾大学） 「年金基金の財政状態の経年変化（成熟度）に応じた資産ポートフォリオの検討」 中井眞人（金融エンジニアリング・グループ） 「企業年金の制度選択要因」 臼杵政治（ニッセイ基礎研究所） 「年金運用と企業価値」 北村智紀（ニッセイ基礎研究所金融研究部門） 「損害保険会社のＩＴ投資効果の定量評価」 青木克人（埼玉大学） 「分位点回帰を用いたリスク細分型損害保険の純保険料推定」 竹内一郎（三重大学） 詳細:→URL

■一橋大学大和証券グループ寄附講座公開講演会
日時:2004年9月22日(水)13:30−16:40（終了予定）
講　師(1):Umberto Cherubini(ボローニャ大学・助教授)
テーマ(1):Multivariate Challenges in Structured Finance and The Copula Approach
講　師(2):森本　祐司（一橋大学大学院ICS・大和証券寄附講座客員助教授）
テーマ(2):A New Wave of Actuarial Science
場所:東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター(千代田区)2F一橋記念講堂

■第２３回ジャフィーフォーラム
テーマ：ハイフリークエンシーデータの基礎と活用：オルタナティブ投資手法など
日時：2004年9月16日(木)13:30-
講師：森谷　博之 氏 ・住商キャピタルマネジメント、シニアストラテジスト
場所：東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター(千代田区)2F中会議場3・4
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局

■京都大学大学院経済学研究科　大和証券グループ寄付講座シンポジウム(京都)
日時:2004年8月30日(月)〜31日(火)
会場:京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール(京都市左京区吉田本町)
詳細:→URL

■京都大学大学院経済学研究科　大和証券グループ寄付講座シンポジウム(東京)
日時:2004年8月26日(木)〜27日(金)
会場:大手町サンケイプラザ(東京都千代田区大手町1-7-2)
詳細:→URL


■JAFEE2004年度夏季大会
日時:2004年8月4日(水)、5日(木)
場所:明治大学（御茶ノ水駿河台）リバティタワー6F

■2004年度確率論ヤングサマーセミナー
日時:2004年8月1日(日)夕方〜8月5日(木)午前4泊5日
場所:旅館松屋(河口湖の近く)
他:参加申込の受付は締め切り

■日本保険・年金リスク学会（JARIP)第１回研修会
日時:2004年7月27日(火)15:00〜18：30
テーマ:「数理ファイナンス入門：非完備市場と保険債務の公正価値評価のために」
講師:神楽岡優昌氏（武蔵大学）
場所:東京海上火災保険株式会社（千代田区丸の内1−2−1本館１１F第5会議室）
詳細:JARIPホームページ(研修会のご案内を参照のこと)

■サイバネットシステム　フィナンシャルワークショップ 2004
MATLABの応用セミナーです。
日時:2004年7月26日(月)13:00〜16:45
場所:大手町サンケイプラザ
参加申込:WEB事前登録制
詳細:イベント情報:Financial Workshop 2004
内容:
13:10-14:00『Developing & Deploying Financial Models in MATLAB』The MathWorks, Inc. Financial Management Group Eugene McGoldrick
14:00-14:45 基調講演『信用リスクモデルのバリエーションと課題』国立総合研究大学院大学　統計数理研究所　助教授金融庁総務企画局　特別研究員　山下 智志
15:00-15:45『MATLABによる柔軟な金融モデル設計の提案』サイバネットシステム(株) 技術部　加藤 麻衣
15:45-16:30『SVMを用いた不良債権買取価格決定支援システム（Collection　Saver)紹介』株式会社 数理技研 金融工学センター 上級研究員 佐藤 実

■BACHELIER FINANCE SOCIETY Third World Congress
日時:2004年7月21日-24日
場所:InterContinental Hotel, Chicago, Illinois., USA
詳細:→URL

■一橋大学の数理ファイナンス研究会
テーマ：Copulas in Actuarial Science
日時:2004年7月15日(木)16:00〜17:30
講師:Jacques Carriere氏（University of Alberta）
場所:一橋大学神田キャンパス　大学院国際企業戦略研究科６階第２講義室

■数理ファイナンス水曜セミナー第5回(東京大学)
講師:新井　拓児氏（理科大）
題目:不連続株価過程に対するvariance-optimal martingale measureについて
日時:2004年7月14日(水)17:30〜
場所:東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）

■日本システムインテグレーション協会のリアルオプション研究会２００４年度第４回「アセット保有型ビジネスHDIVE プロジェクトの展開」
日時:2004年7月9日(月)18:30-20:00
スピーカー:薮谷隆　日立製作所　HDRIVEプロジェクト担当部長
場所:青山学院大学
詳細:日本システムインテグレーション協会(リアルオプション研究会のコーナー参照のこと)

■第２０回　FMES・研連シンポジウム「経営戦略とリスクマネジメント」
日時:2004年7月9日(金)13:30〜17:50
場所:日本学術会議講堂(東京港区六本木)
参加費:資料代5,000円（学生2,000円）
プログラム（敬称略）:
　・司会：中野一夫（日本ＯＲ学会副会長）
　・13:30〜13:40　開会の挨拶　 久米　均（日本学術会議第５部部長，中央大学理工学部 教授）
　・13:40〜14:35　特別講演（１） 刈屋　武昭（明治大学ビジネススクール教授）
　　　　　　　　　「進展する事業リスク経営−　サーベインズ＝オクスレイ法からERMへ　−」
　・14:35〜15:30　特別講演（２） 田宮　英和（三井物産株式会社　会計・リスク統括部　統合リスク管理室　室長）
　　　　　　　　　「総合商社のリスクマネージメント　−　三井物産の投資リスク管理の変遷を中心として　−」
　・15:50〜16:45　特別講演（３） 中山　渉（東京ガス(株)　防災・供給部 防災・供給Ｇ　副課長）
　　　　　　　　　「東京ガスの地震リスクに関する取組み」
　・16:45〜17:40　特別講演（４） 山田　方敏（旭硝子(株)　経営管理室　主幹）
　　　　　　　　　「旭硝子における定量的経営手法への取組み」
　・17:40〜17:50　閉会の挨拶　　 今野　浩（日本オペレーションズ・リサーチ学会 会長）
詳細:FMES 経営工学関連学会協議会(行事参照のこと)

■日本ＯＲ学会関西支部「不確実性環境下における決定過程の理論と実践」研究部会平成１６年度第１回研究集会
日時:2004年7月3日(土)13:30〜16:30
場所:神戸交通センタービル４Ｆ「兵庫県立神戸学習プラザ」第２講義室（ＪＲ三ノ宮駅南側）
講演１「工作機械の精度設計のための幾何学的偏差の解析」 　　　　杉村延広（大阪府立大学 大学院工学研究科 機械系専攻）
講演２「エキゾチックな金利デリバティブの価格付けとキャリブレーション」
　　　　大西匡光（大阪大学 大学院経済学研究科，京都大学 大学院経済学研究科寄附講座）


■数理ファイナンス水曜セミナー第4回(東京大学)
講師:安達　哲也氏（日興コーディアル証券　投資運用室）
題目:Consumption and Portfolio Decisions in an Economy with Jump and Volatility Risk
日時:2004年6月30日(水)17:30〜
場所:東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）

■日本保険・年金リスク学会（JARIP)第１回研修会
日時:2004年6月29日(火)15:00〜18：30
テーマ:「債権と株式の期待リターン推計方法；資産運用方針構築に向けて」
講師:小松原宰明氏（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン）
場所:ニッセイ同和損害保険株式会社（中央区明石町8−1　聖路加タワー４２F第1会議室）
詳細:JARIPホームページ(研修会のご案内を参照のこと)

■第２２回ジャフィーフォーラム
テーマ：ある保険プロセス下における多期間のコヒーレント価値指標とその極限
日時：2004年6月17日(木)13:30-15:30
講師：森本 祐司 氏
　・インテグレイティド・ファイナンス証券株式会社ディレクター
　・一橋大学院国際企業戦略研究科客員助教授
場所：東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター(千代田区)２F一橋記念講堂
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局

■数理ファイナンス水曜セミナー第3回(東京大学)
講師:深谷　竜司氏（興銀第一ライフ・アセットマネジメントクオンツ運用グループ）
題目:最適ポートフォリオ戦略における確率的流れの応用について
日時:2004年6月16日(水)17:30〜
場所:東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）

■一橋大学の数理ファイナンス研究会
テーマ：非同期観測される高頻度データを用いた共分散・相関係数の推定方法について
日時:2004年6月16日(水)16:30〜17:50
講師:林 高樹 氏（東京大学大学院数理科学研究科／コロンビア大学統計学部）
場所:一橋大学神田キャンパス　大学院国際企業戦略研究科６階第２講義室

■(社）日本オペレーションズ・リサーチ学会平成１６年度第１回ORセミナー
内容:『ルーエンバーガーの『金融工学入門』で学ぶ金融工学の基礎』
日時:2004年6月10日(木)9:15〜17:30
会場:(株)構造計画研究所　本所新館(〒164-0011東京都中野区中央4-5-3)
参加費:正・賛助会員25,000円、非会員30,000円
詳細:→URL

■日本システムインテグレーション協会のリアルオプション研究会２００４年度第３回「不完備な不動産市場における取引価格の決定」
日時:2004年6月7日(月)18:30-20:00
スピーカー:前川俊一　明海大学　不動産学部　教授
場所:青山学院大学第10会議室（総研ビル3 階）

■応用経済時系列研究会
　年１回の応用経済時系列研究会のConferenceです。
日時:2004年6月5日(土)10:00-17:00
場所:文部省統計数理研究所(港区)
参加資格:応用経済時系列研究会員、非会員は事前申し込み要
詳細:→URL

■応用経済時系列研究会チュートリアル・セミナー
日時:2004年6月4日(金)13:30-17:30
場所:文部省統計数理研究所(港区)
参加資格:応用経済時系列研究会員、非会員は事前申し込み要
内容:
・牧本 直樹(筑波大学 ビジネス科学研究科 助教授）「極値理論 〜極値事象のモデリングと評価〜」
・室町 幸雄(ニッセイ基礎研究所 金融研究部門)「市場リスクと信用リスクの統合評価モデル」
詳細:→URL

■日本ファイナンス学会第１２回大会
日時:2004年5月29日(土)〜30日(日)
場所:中央大学後楽園キャンパス（東京都文京区）

■法政大学金融工学研究会
日時:2004年5月28日(金)18:00〜
題目:「Dividend and Stock Repurchase Policy with Transaction Costs」
講演者:辻村　元男氏(京都大学大学院経済学研究科)
場所 :法政大学ボワセナード・タワー25階産業情報センター会議室

■日本システムインテグレーション協会のリアルオプション研究会２００４年度第２回「信用リスクの管理とKMV EDF モデルについて」
日時:2004年5月14日（金）18:30-20:00
スピーカー:岩本氏・河田氏　KMV ジャパン社
場所:青山学院大学第10会議室（総研ビル3階）
詳細:日本システムインテグレーション協会

■一橋大学の数理ファイナンス研究会
テーマ："Stochastic Portfolio Theory"
日時:2004年5月12日(水)16:30〜17:50
講師:Erhard Robert Fernholz氏（INTECH）
場所:一橋大学神田キャンパス
備考:講師はINTECH(Enhanced Investment Technologies LLC)の最高投資責任者（CIO）で、
著書として「Stochastic Portfolio Theory 」(Springer Verlag)があります。

■一橋大学の数理ファイナンス研究会
テーマ：構造アプローチを用いた社債の理論価格
日時：2004年4月28日(水)１６：３０〜１８：００
講師：石坂 元一氏（一橋大学大学院商学研究科）
場所：一橋大学神田キャンパス　大学院国際企業戦略研究科６階第２講義室

■日本システムインテグレーション協会のリアルオプション研究会２００４年度第１回「マルチエージェントシステムの電力市場モデルへの応用」
日時：2004年4月26日(月)18:30―20:00
スピーカー:渡辺　尚文　電力中央研究所　社会経済研究所　主任研究員
場所:青山学院大学　第１０会議室（総研ビル３階）
詳細:日本システムインテグレーション協会

■14th Annual Derivative Securities and Risk Management Conference
日時:2004年4月23日-24日
場所:CTC-Manhattan at 55 Broad Street in New York City, USA
主催:Cornell Theory Center-Manhattan
詳細:→URL

■第２１回ジャフィーフォーラム
テーマ：罰則付き最尤法と一般化情報量規準によるイールドカーブ推定
日時：2004年4月12日(月)13:30〜15:30
講師：川崎 能典氏（統計数理研究所、4月からは情報・システム研究機構 統計数理研究所）
場所：東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター(千代田区)２F 中会議場3・4
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局

■京都大学金融工学研究センター刈屋武昭センター長退任講演会
タイトル:金融工学の展望２００４
日時:2004年3月24日(水)13:00〜17:50
場所:京都大学時計台記念講堂国際交流ホール
プログラム:
13:30〜13:45 開会の挨拶　佐和 隆光（京都大学経済研究所長）
13:45〜14:45 特別記念講演　刈屋 武昭（経済研究所 附属金融工学研究センター長）
14:45〜17:10 ゲスト講演（各約40分）
　木島 正明（京都大学経済学研究科教授）
　森平 爽一郎（慶應義塾大学・京都大学経済研究所客員教授）
　林 高樹（コロンビア大学・東大数理COE特任助教授）
　加藤 康之（野村證券金融研究所・京大経済研究所客員助教授）
17:10〜17:40 質疑応答
17:40〜17:50 ご挨拶　刈屋 武昭（金融工学研究センター長）

■ICSオープンキャンパス〜一橋大学大学院国際企業戦略研究科国際経営コースMBAプログラムのオープンキャンパス
場所：一橋大学大学院国際企業戦略研究科　講義室２
　　　(東京都千代田区一ツ橋2-1-2学術総合センター6階)
内容：研究科長挨拶、プログラム紹介、学生、卒業生、先生方との質疑応答、施設見学、その他
日時：2004年3月18日(木)18:00-20:30
申込み締め切り：2004年3月17日まで
詳細:ホームページの最新情報を参照
他:セッションはすべて英語

■第4回ICS国際コンファランス〜『The 4th International Conference on Financial Engineering and Statistical Finance』
主催:一橋大学大学院国際企業戦略研究科および大和証券グループ寄附講座
日時:2004年3月18日(木)〜19日(金)
場所:千代田区一ツ橋2-1-2学術総合センター２階中会議場（18日・木)及び一橋大学記念講堂(19日・金)
参加費:無料
講演プログラム(予定）※同時通訳付き
１８日(木)
　10:30-11:10 Hideatsu Tsukahara(Seijo University) 〔ＴＢＡ〕
　11:20-12:00 Inchi Hu(The HK University of Science and Technology) "Option Pricing in a Black-Scholes Model with Markov Switching"
　13:00-13:40 Takaki Hayashi (Columbia University) "On covariance estimation for high-frequency financial data"
　13:50-14:30 Matteo Manera (University of Milano-Bicocca) 〔ＴＢＡ〕
　14:40-15:20 Hideyasu Shimadzu (Keio University) Ritei Shibata (Keio University) "Smoothness Properties of Local Regression and Its Application to Financial Time Series Analysis"
　15:50-16:30 Valerie Haggan-Ozaki(Sophia University) Tohru Ozaki(Institute of Statistical Mathematics) 〔ＴＢＡ〕
　16:40-17:20 Peter Thomson (Statistics Research Associates Ltd) "Forecasting classical business cycle turning points at the ends of series using Markov switching models"
　18:00-20:00 R e c e p t i o n １９日(金)
　10:30-11:10 Hailiang Yang(The University of Hong Kong) "Asset Allocation under a Regime-Switching Model"
　11:20-12:00 James Primbs(Stanford University) "Moment based Analysis of Portfolio Affine Hedging"
　13:00-13:40 Nobuhiro Nakamura(Hitotsubashi University) "Numerical Approach to Asset Pricing Models with Stochastic Differential Utility"
　13:50-14:30 Freddy Delbaen(ETH Zurich) "Coherent risk measures in the presence of a financial market"
　14:40-15:20 Takehiko Fujita (Hitotsubashi University) Ryozo Miura (Hitotsubashi University) 〔ＴＢＡ〕
　15:50-16:30 Damiano Brigo(Banca IMI) "Candidate Market Models and the Calibrated CIR++ Stochastic Intensity Model for Credit Default Swap Option Pricing"
　16:40-17:20 Umberto Cherubini (University of Bologna) "Pricing Swap Credit Risk with Copulas"
　17:30-18:10 Ke Wang (Stanford University) "Multi-Period Corporate Failure Prediction With Stochastic Covariates"

■第20回理財工学研究センターシンポジウム
日時:2004年3月18日(木)13:25〜16:30
場所:東京工業大学大岡山キャンパス国際交流会館
テーマ:「最近の数理ファイナンスの話題から」
講演
・13:25〜13:30　挨拶 ・13:30〜14:20　赤堀次郎（立命館大学理工学部数理科学科 助教授）Quadratic Wiener functional and Term structure
・14:30〜15:20　フェン・ファム（パリ第７大学数学科 教授）An numerical method for filtering and its application to pricing under partial observation
・15:30〜16:20　関根順（大阪大学大学院基礎工学研究科 助教授） Solving quadratic BSDEs and related optimization problems in incomplete markets
詳細:→スケジュール

■一橋大学大学院 修士論文発表会
日時:2004年3月17日(水)18:00〜20:30
場所:東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター中会議場（２階）
参加費:無料
・18:00 開場
・18:15 小野 覚 「事業債の市場流動性リスク ― 公社債店頭売買参考統計値を使った分析 ―」
・18:30 住友 謙一 「ファースト・トゥ・デフォルト取引のダイナミックヘッジ戦略の分析」
・18:45 鈴木 隆之 「生存時間モデルを用いた小口割賦債権の期限前返済に関する実証とヘッジエラーに関する考察」
・19:00 西出 孝之 「ディストレス事例における企業再生とリストラクチャリング」
・19:15 野間 雅彦「マクロデータを利用した今後１年間の倒産件数の予測」
・19:30 福井 貴之 「普通借家契約に含まれるオプションの価値評価」
・19:45 今井 隆志 「プロスペクト理論をつかった再保険価格の変動の要因分析」
・20:00 佐藤 秀晶 「格付けと社債スプレッドを用いたMCMCによる信用スコアとその変動過程の推定 〜信用リスク計測への適用〜」
詳細:→HP

■ICS招待講演会
日時:2004年3月16日(火)15:00〜17:30予定
テーマ:『信用リスクマネージメントの新展開』〜New Developments in Credit Risk Management〜
講演者：Michel Crouhy氏（formerly CIBC) ※同時通訳付き
主催:一橋大学大学院国際企業戦略研究科および大和証券グループ寄附講座
場所:千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター2階 一橋大学記念講堂
参加費:無料

■統計数理研究所の研究集会「最適化：モデリングとアルゴリズム」
日時:2004年3月15日(月)〜16日(火)
場所:統計数理研究所(東京都港区)
詳細:→HP

■京都大学　応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　研究・特別シンポジウム
日時:2004年3月12日(金)10:00〜17:30
・【午前の部】研究シンポジウム（研究者向け）『金融工学の新展開2004』
・【午後の部】　特別シンポジウム『変革期の企業価値創造と投資政策ー経営力とその投資価値評価ー』
場所:一橋記念講堂（東京都千代田区）
詳細:→プログラム・申込など

■価値創造のための事業リスクマネジメントシンポジウム
日時:2004年3月11日(木)10:00〜17:45
　招待講演；William G. Shenkir、Paul L. walker（バージニア大学）『海外のエンタープライズリスクマネジメントの潮流と事例』
　基調講演；刈屋武昭（京都大学経済研究所）『価値創造とリスク経営』
　パネルディスカッション�T；『日本企業のリスク経営と事業リスクマネジメント』
　報告講演；三菱総合研究所『事業リスク評価・管理人材育成システム、教材の紹介と研修結果報告』
　パネルディスカッション�U；『これからのリスク経営方法とそれを支える人材の育成』
場所:一橋記念講堂（東京竹橋　学術総合センター内）
主催:経済産業省主催
詳細:→プログラムなど

■広島大学の第１１回金融工学セミナー
日時:2004年3月11日(木)15:00〜17:00
演題:株価の統計量を用いたエキゾチックオプション：アルファ・パーセンタイルオプション，江戸っ子・オプション
講師:三浦良造 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授,JAFEE会長)
場所:広島大学経済学部A206演習室

■京都大学21世紀COEプログラム　公開シンポジウム「やさしい先端経済分析」
日時:2004年3月6日(土)13:30〜17:40
主催:京都大学21世紀COEプログラム「先端経済分析のインターフェイス拠点の形成」
場所:会場: 京都市国際交流会館(〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1)
プログラム(金融工学関連のみ)
13:45〜14:25 京都大学大学院経済学研究科教授　森棟公夫「ノーベル賞と時系列分析」
14:35〜15:15 京都大学大学院経済学研究科教授　木島正明 金融工学の現状と可能性」
詳細:→URL

■「確率過程論と数理ファイナンス」の国際シンポジウム
　「International Symposium on Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance in 2004」
日時:2004年3月3日(水)〜7日(日)
主催:立命館大学ファイナンス研究センター
場所:立命館大学びわこ・草津キャンパス(滋賀県) ローム記念館 5階大会議室
詳細:→URL
プログラム:
・3日(水）
9:50〜 Opening Speech
10:00〜 Stanley R. Pliska , Optimal Mortgage Refinancing with Endogenous Mortgage Rates.
11:10〜 Jiro Akahori
13:30〜 Youssef Ouknine , On noncanonical representation of some gaussian processes.
14:40〜 Shigeyoshi Ogawa
16:00〜 Maria Elvira Mancino , Derivation of a noncausal insider trading model of asset pricing. (joint work with Prof. S. Ogawa.)
17:30〜 Welcome Party
・4日(木）
10:00〜 Hans Foellmer
11:10〜 Makoto Yamazato , Insidermodelling and logarithmic utility in markets with jumps.
13:30〜 Arturo Kohatsu-Higa , Weak approximations, a general approach.
14:40〜 Monique Pontier , Financial market model with influential informed investors.
16:00〜 Hideo Nagai , HARA utility maximization with partial information.
・5日(金）
10:00〜 Hidetoshi Nakagawa , Valuation of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Costs. (joint work with Tomoaki Shouda)
11:10〜 Freddy Delbaen , Risk Measures in Multiperiod Models: Functionals on Spaces of Stochastic Processes.
P.M. Excursion（Optional）
・6日(土）
10:00〜 Nicole El Karoui
11:10〜 Takahiko Fujita , Exotic Barrier Options and Related Topics.
13:30〜 Masatoshi Fukushima , On Dynkin games and singular controls for one dimensional diffusions.
14:40〜 Shuenn-Jyi Sheu , Calculate the price of option in the binomial model with transaction cost.
16:00〜 Yoshio Miyahara , Calibration problems for geometric Levy process pricing models.
18:00〜 Reception
・7日(日）
10:00〜 Nakahiro Yoshida , Statistical inference for stochastic processes:concepts and developments in asymptotic theory.
11:10〜 Maurizio Pratelli , A theory of Stochastic Integration for Bond Markets.
13:30〜 T.B.A.
14:40〜 Short Communication
注意:全部、英語で発表されます。

■東京都立大学COEコンファレンス"International Symposium on Financial Time Series
日時:2004年2月28日(土)〜29日(日)
場所:新宿京王プラザホテル
プログラム:
・28日（土）
9:35-10:15 Davis, R.A. (Colorado State University), Estimation for a class of state-Space models
10:20-11:00 van Dijk, H.K. (Erasmus University), Cyclical components in economic time series: a Bayesian approach
11:05-11:45 Hoogerheide, L.F. (Erasmus University), Functional approximations to posterior densities: a neural network approach to efficient sampling
13:00-13:40 Durbin, J. (LSE), Filtering non-Gaussian and nonlinear time series by state space methods with applications to financial series
13:45-14:25 Bos, C. (Vrije Universiteit), Robust estimation with common stochastic variance and state space models
14:30-15:10 Bauwens, L. (CORE), Bayesian clustering of many GARCH models
15:30-16:10 Heinen, A. (CORE), The multivariate analysis of the order submission process on the Frankfurt Stock Exchange
16:15-16:55 Kim, J.-Y. (Seoul National University), Partial sample cointegration breakdown tests
17:30- Reception
・29日（日）
9:35-10:15 Ishida, I. (University of Tokyo), How fast do financial market volatilities mean revert?
10:20-11:00 Inoue, T. (Seikei University), On asymmetric fluctuations of oil prices
11:05-11:45 Oga, T. (Chiba University), A comparison analysis between Markov switching and random level shift
13:00-13:40 Hatanaka, M. (Osaka University), Co-trending
13:45-14:25 Tsukuda, Y. (Tohoku University), Estimation of stochastic volatility models: an approximation to the nonlinear state space representation
14:30-15:10 Takamizawa, H. (Hitotsubashi University), A simple measure for examining the proxy problem of the short-rate
15:30-16:10 Shibata, M. (Tokyo Metropolitan University), Stock market cycle and duration dependence
16:15-16:55 Watanabe, T. (Tokyo Metropolitan University), Bayesian analysis of an asymmetric stochastic volatility model
詳細:→URL

■第２０回ジャフィーフォーラム
テーマ：格付体系の向こうに見える日本企業の信用力の変化
　〜 クレジット投資における信用リスク管理の一考察 〜
日時：2004年2月23日(月)15:00〜16:30
講師：香月 康伸 氏（みずほ証券株式会社 投資戦略部 シニアクレジットアナリスト）
場所：学術総合センター(千代田区)２F 一橋記念講堂
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局

■広島大学の第１０回金融工学セミナー
日時:2004年02月20日(金)16:00〜18:00
演題:日本銀行におけるウェーブレットの利用
講師:鎌田康一郎 (日本銀行調査統計局)
場所:広島大学経済学部A206演習室

■京大木島研平成15年度博士論文発表会
日時:2004年2月18日(水)
場所:京都大学法･経総合研究棟201演習室
内容:
13:30〜14:50 湯前 祥二『配当・利率保証・解約のある年金保険商品における最適戦略』
15:00〜16:30 芝田 隆志 ゲーム理論を用いたリアル・オプション分析』

■数理ファイナンス水曜セミナー第12回(東京大学)
講師:満園　誠氏（東工大）
題目:拡散過程の新しいシミュレーションの方法: exotic filter による高速化
日時:2004年2月18日(水)17:30〜
場所:東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）

■広島大学の第９回金融工学セミナー
日時:2004年02月17日(火)15:00〜17:00
演題:Estimating term structure using nonlinear splines: a penalized likelihood approach
講師:川崎能典 (統計数理研究所)
場所:広島大学経済学部A206演習室

■応用経済時系列研究会第9回談話会
テーマ：構造型アプローチと誘導型アプローチを融合させた住宅ローンの期限前償還率モデル
講師:一條 裕彦 氏（三菱証券株式会社 金融市場企画部 クォンツIT課）
日時:2004年2月16日(月)19:30〜20:30
場所:三菱総合研究所2F(東京大手町) 大会議室
申込先:応用経済時系列研究会事務局
詳細:応用経済時系列研究会

■広島大学の第８回金融工学セミナー
日時:2004年02月14日(土)13:30〜14:30
演題:An efficient frontier for participating policies in a continuous-time economy
講師:岩城秀樹（京都大学大学院経済学研究科）
場所:広島大学工学部106号教室

■京大金融工学研究センター・応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　合同研究発表会
日時:2004年2月13日(金)13:00〜16:30
場所:京大経済研究所４Ｆ第一共同研究室
内容:
13：00〜14:45『ポートフォリオ理論研究会１０』神薗健次（長崎大学経済学部・経済研究所客員教授）
15：00〜16:30『先物ヘッジ比率の決定：展望』森平爽一郎（慶應義塾大学総合政策学部・京大応用金融工学客員教授）

■広島大学の第７回金融工学セミナー
日時:2004年02月12日(木)15:00〜17:00
演題:VaRモデルについて
講師:Vladimir Ulyanov (広島大学理学部客員教授,モスクワ大学教授)
場所:広島大学経済学部A206演習室

■IAFE/SunGard Financial Engineer of the Year Award Gala Dinner
テーマ:IAFEの2003年度授与式(今回はDarrell Duffie)
日時:2004年2月5日(木)18:00〜
場所:ニューヨークの国連本部代表ダイニングルーム
他:１席(個人)でUS$600-
詳細:→ガイド

■京大木島研平成15年度修士論文発表会
日時:2004年1月29日(木)
場所:京都大学法･経総合研究棟201演習室
内容:
13:00〜13:50 古賀 基宏 大規模ローン・ポートフォリオの損失率の分析
14:00〜14:50 藤中 智章 Regime Switching Model を用いた為替市場の分析とその投資戦略への応用
15:00〜15:50 山分俊幸 ゼロ金利政策下におけるクレジットスプレッドに関する考察
16:00〜16:50 藤原 哉 経路依存型アメリカンオプションの価格評価

■人工知能学会第46回人工知能セミナー
テーマ：複雑系と経済分析−経済現象への新しいアプローチを探る−
日時：2004年1月30日(金)10:00-16:15
　10:00〜11:00「複雑系としての経済分析アプローチ−複雑系経済学の視点−」 塩沢由典（大阪市立大学　経済学部）
　11:00〜12:00「物理学と経済学の融合，物理理論による経済現象のモデル化−経済物理の可能性−」高安秀樹（ソニーコンピュータサイエンス研究所）
　13:15〜14:15「エージェントシミュレーション技術による人工市場構築−人工知能からのアプローチ−」和泉 潔（産業技術総合研究所 サイバーアシスト研究センター）
　14:15〜15:15「投資家の行動バイアスと株価形成−行動ファイナンスの最新動向−」松村尚彦（東北学院大学　経済学部）
　15:15〜16:15「流体力学と人工市場技術を適用したマーケット分析ツール開発−産業応用の立場から−」尹煕 元（株式会社　CMDリサーチ）
場所：早稲田国際会議場
詳細:→URL

■Kunitachi One-Day Symposium on Probability Theory and its Applications
テーマ:一橋大学における経済学関連の研究会の１つで、確率論的アプローチ中心
日時:2004年1月16日(金)10:30〜17:00
場所:一橋大学佐野書院
詳細:→URL

■数理ファイナンス水曜セミナー第11回(東京大学)
講師:林　高樹氏(東京大)
題目:On covariance estimation for high-frequency financial data
日時:2004年1月21日(水)17:30〜
場所:東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）

■京大金融工学研究センター・応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　合同研究発表会
日時:2004年1月9日(金)13:00〜16:30
場所:京大経済研究所４Ｆ第一共同研究室
内容:
13：00〜14:45『ポートフォリオ理論研究会９』神薗健次（長崎大学経済学部・経済研究所客員教授）
15：00〜16:30『（タイトル未定）』森平爽一郎（慶應義塾大学総合政策学部・京大応用金融工学客員教授）

■第１９回ジャフィーフォーラム
テーマ：進化するクレジット・デリバティブズ
日時：2004年1月6日(火)13:30-15:30
講師：大橋英敏 氏（モルガン・スタンレー証券会社債券統括本部クレジット調査部）
場所：学術総合センター(千代田区)２F 一橋記念講堂
参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
連絡先：JAFEE事務局