金融工学カンファレンス(完了2003年分)

■JAFEE2003年度冬季大会
日時:2003年12月20日(土)〜21日(日)
場所：学術総合センター内 一橋記念講堂
参加資格:学会員
詳細：→URL

■数理ファイナンス水曜セミナー第10回(東京大学)
講師：新井拓児氏（理科大）
題目：Mean-variance hedging for discontinuous asset price processes
日時：2003年12月17日(水)17:30〜
場所：東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）
詳細:→関連ページ

■広島大学の第６回金融工学セミナー
日時:2003年12月16日(火)15:00〜16:30
演題:証券取引所における取引制度
講師:二上 季代司 (滋賀大学経済学部教授)
場所:広島大学経済学部A206演習室
■京大金融工学研究センター　研究発表会
タイトル:Stochastic Regression Modelsとしての資産価格モデルについて
日時:2003年12月16日(火) 16:00〜18:00
場所:京大経済研究所４Ｆ第一共同研究室
題目:資産価格モデルの計量分析
講演者:程島 次郎（名古屋市立大学経済学部教授・京都大学経済研究所非常勤講師）

■京大金融工学研究センター・応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　合同研究発表会
日時:2003年12月12日(金)13:00〜16:30
場所:京大経済研究所４Ｆ第一共同研究室
内容:
・13：00〜14:45『ポートフォリオ理論研究会８』神薗健次（長崎大学経済学部・経済研究所客員教授）
・15：00〜16:30『カウンティング・オプション・モデルとその応用：デフォルト、政治、不動産デリバティブズへの応用』森平爽一郎（慶應義塾大学総合政策学部・京大応用金融工学客員教授）
詳細:→URL

■Quantitative Methods in Finance 2003 Conference
テーマ:クレジットリスク、統合リスク管理、数理ファイナンス全般
日時:2003年12月10日-13日
場所:Manly Pacific Parkroyal Hotel in Sydney, Australia
詳細:→URL
他:日本からも結構いろいろな方が参加されるようです。

■第19回理財工学研究センター主催シンポジウム
テーマ:実用期を迎えた財務情報標準化と監査・仲介人の役割」（仮）
日時:2003年12月10日（水）
幹　事：理財工学研究センター客員教授　渡辺榮一・内平直志
場所:東京工業大学大岡山キャンパス西9号館 ディジタル多目的ホール
詳細:未定

■数理ファイナンス水曜セミナー第９回(東京大学)
講師：赤堀次郎氏（立命館大）
題目：Multi-nominal trees for bond markets:generalizations of Ho-Lee model
日時：2003年12月3日(水)17:30〜
場所：東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）
詳細:→関連ページ

■Risk Management Forum 2003
テーマ:リスク管理全般
日時:2003年12月2日-5日
場所:Hotel President Wilson in Geneva, Swiss
詳細:→URL

■広島大学の第５回金融工学セミナー
・日時:2003年11月29日(土)
・場所:広島大学法学部経済学部B351大会議室
・13:30〜15:00
　Diagnostic Test in Unstable Autoregressive Models
　Sangyeol Lee (ソウル大学統計学部数理統計学 教授)
・13:30〜16:30
　On asymptotic expansion of positive non-Gaussian OU-processes with application to Barndorff-Nielsen
　and Shephards' stochastic volatility model
　増田 弘毅 (東京大学大学院数理科学研究科)

■京都大学数理解析研究所共同研究集会「経済の数理解析」
日時:2003年11月28日(金)-30日(日)
場所:京大会館 210号室
詳細:→URL
他:最終日が金融工学方面のようです

■数理ファイナンス水曜セミナー第８回(東京大学)
講師：中山季之氏（三菱証券株式会社）
題目：「HJM型金利モデルのConsistency とSupport Theorem」
日時：2003年11月26日(水)17:30〜
場所：東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）
詳細:→関連ページ

■第18回理財工学研究センター主催シンポジウム
テーマ:証券化と金融工学
日時:2003年1l月25日（火）午後13:20−17:10
シンポジウムオーガナイザー：理財工学研究センター 中川秀敏助教授
場所:東京工業大学大岡山キャンパス西9号館 ディジタル多目的ホール
詳細:→HPへ 　→申込フォーム
プログラム:
・13:20−13:30 開催の挨拶
・13:30−14:20 「住宅ローンの証券化とMBS投資戦略」神戸大学経営学部 甲斐 良隆助教授
・14:20−15:10 「CDO市場の実態と最新動向」ＢＮＰパリバ証券会社クレジットトレーディング部　矢島 剛
・15:30−16:20 「デフォルト相関のモデリングとCDO評価への応用」東京工業大学大学院社会理工学研究科　北野 利幸
・16:20−17:10 「MBS評価のための住宅ローンのプリペイメント・リスク計測モデルについて」東京工業大学理財工学研究センター　中川 秀敏助教授

■QUANT CONGRESS 2003
テーマ:quantitative analysis, trading and investment management
日時:2003年1l月18日-19日
場所:New York, USA
詳細:→QUANT CONGRESS 2003へ

■「確率論および関連する数理工学・科学の最近の発展」シンポジウム
テーマ:確率論の応用面を有名な先生方が説明するようです
日時:2003年11月13日(木)-14日(金)
内容:直接、ファイナンスの話題はないのですが、面白そうです。
場所:東京大学工学部６号館３階セミナー室Ａ・Ｄ（本郷）
詳細:→HPへ

■日本保険・年金リスク学会設立大会・第一回研究発表会
日時:2003年11月8日(土)10:00 - 17:00
場所:慶應義塾大学三田キャンパス「東館」グローバルセキュリティ・リサーチセンター」
詳細:学会HPへ

■金融工学研究センター・応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　合同研究発表会
日時:2003年11月7日(金)13:00〜16:30
場所:京大経済研究所４Ｆ第一共同研究室
内容:
・13：00〜14:45『ポートフォリオ理論研究会７』神薗健次（長崎大学経済学部・経済研究所客員教授）
・15：00〜16:30『確率Distotionと保険価格決定(仮題）』森平爽一郎（慶應義塾大学総合政策学部・京大応用金融工学客員教授）
詳細:→URL

■広島大学の第４回金融工学セミナー
・日時:2003年11月6日(木) 15:00〜17:00
・場所:広島大学法学部経済学部 A102 中会議室
・Estimating the Volatility Structure of Eurodollar Futures Contracts within a Heath-Jarrow-Morton Framework
　カール・キアレラ (京都大学経済学部研究科 客員教授)
・A Consumption-Investment Problem with Production Possibilities
By Kabanov, Y. and Kijima, M
　木島正明 (京都大学大学院経済学研究科 教授)

■大阪大学での数理ファイナンス系シンポジウム「Stochastic Control and Mathematical Finance」
内容：確率制御と数理ファイナンスに関連する最近の話題
日時:2003年10月31日(金)−11月1日(土)
場所:大阪大学シグマホール
研究代表者:長井英生教授
招聘外国人:W.J. Runggaldier , Jin Ma
詳細:→URL該当箇所

■応用経済時系列研究会第8回談話会
テーマ：信用リスク移転市場の最近の動向
講師:中田 勝紀 氏 (日本銀行金融市場局)
日時:2003年10月27日(月)19:30〜20:30
場所:三菱総合研究所2F(東京大手町) 大会議室
申込先:応用経済時系列研究会事務局
詳細:応用経済時系列研究会

■Credit Risk Summit USA
テーマ:クレジットリスク全般
日時:2003年10月27日-29日
場所:Crowne Plaza Times Square, Manhattan, New York, USA
詳細:→Credit Risk Summitへ

■数理ファイナンス水曜セミナー第７回(東京大学)
講師：田中　敬一氏（大阪大）
題目：Bubble, Market Price of Risk and Price of Money in a Stochastic Monetary Economy
日時：2003年10月29日(水)17:30〜
場所：東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）
詳細:→関連ページ

■数理ファイナンス水曜セミナー第６回(東京大学)
講師：楠岡　成雄氏（東京大）
題目：Law Invariant Coherent Multiperiod Risk Measure
日時：2003年10月15日(水)17:30〜
場所：東京大学数理科学研究科１２６号室（駒場）
詳細:→関連ページ

■第６回神薗研究発表会
京大金融工学研究センター神薗助教授の現代ポートフォリオ理論の研究発表会６回目
日時:2003年10月10日(金)13:00〜15:00
場所:京大経済研究所第３共同研究室
詳細:→URL

■広島大学の第３回金融工学セミナー
・日時:2003年9月19日(金)午後から 9月20日(土)午前，午後
・タイトル:株価モデルとレヴィ過程（２）
・報告者：宮原 孝夫教授(名古屋市立大学大学院経済学研究科)
・場所：広島大学経済学部A512号室
・詳細:→URL

■第５回神薗研究発表会
京大金融工学研究センター神薗助教授の現代ポートフォリオ理論の研究発表会５回目
日時:2003年9月12日(金)13:00〜15:00
場所:京大経済研究所第３共同研究室
詳細:→URL

■第４回神薗研究発表会
京大金融工学研究センター神薗助教授の現代ポートフォリオ理論の研究発表会４回目
日時:2003年8月8日(金)13:00〜15:00
場所:京大経済研究所第３共同研究室
詳細:→URL

■広島大学の第２回金融工学セミナー
・日時:2003年8月5日(金)13:30〜15:00
・タイトル:株価モデルとレヴィ過程
・報告者：宮原 孝夫教授(名古屋市立大学大学院経済学研究科)
・場所：広島大学経済学部A512号室
・詳細:→URL

■JAFEE2003年度夏季大会
・日時:2003年7月25日(金)〜26日(土)
・場所：学術総合センター内 一橋記念講堂
・参加資格:学会員
・詳細：→URL

■確率論小研究会
場所：大阪大学シグマホール　セミナー室I
日時：7月12日（土）10：30〜17：00
プログラム：
・10：30〜12：00 Y. Kabanov（ブザンソン大、ロシア科学アカデミー）
　　Recent progress in no-arbitrage criteria
・13：30〜14：30 高岡浩一郎（一橋大・商）
　　On Kazamaki's criterion for continuous exponential martingales
・14：45〜15：45 新井拓児（東京理科大・理工）
　　Mean-variance hedging for discontinuous asset price processes
・16：00〜17：00 関根　順（大阪大・基礎工）
　　Computation of the L^2 projection on a space of stochastic integrals with constraints

■研究発表会
・日時:2003年7月18日(金)15：00〜
・場所:京都大学経済研究所第１共同研究室（４F）
1).第一部
　・発表者:森平爽一郎教授　慶應義塾大学総合政策学部
　　(*).京都大学経済研究所応用金融工学（野村証券グループ）寄附研究部門　10月1日付客員教授就任予定
　・テーマ:『不動産価格指数デリバティブズの評価モデル』　―ヘドニック価格指数とEsscher変換に基づく―
2).第二部
　・発表者:大本　隆氏【野村證券金融研究所投資技術研究部　主任研究員】
　・テーマ；『Volatility skew を考慮したプライシングモデル』
・参加資格:特になさそう
・詳細：→URL

■第３回神薗研究発表会
京大金融工学研究センター神薗助教授の現代ポートフォリオ理論の研究発表会３回目
日時:2003年７月１１日(金)13:00〜15:00
場所:京大経済研究所第３共同研究室
詳細:→URL

■広島大学の第１回金融工学セミナー
・日時:2003年6月27日(金)15:00〜
・タイトル:「人工市場−エージェントベースアプローチによる分析−｣
・報告者：柴田　淳子氏、工学研究科　複雑システム工学専攻
・場所：広島大学経済学部A512号室
・詳細:→URL

■日本ＯＲ学会北海道支部の第１回講演会
　(*).なお、第２回は金融工学と関係なさそう。
・日時:2003年6月27日(金)14:00〜17:15
・場所：北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟3階W310共同講義室
・参加資格:原則、OR学会員
・詳細:北海道大学大学院 経済学研究科 鈴木輝好氏まで
　(TEL&FAX: 011-706-3169（直通） Email: suzuki@econ.hokudai.ac.jp)
・他:参加費用，事前申し込みともに不要
・内容
1).14:00 - 15:30
　講師：University of Franche-Comte, Besancon, Youri KABANOV氏
　題目："Risky investments in insurance business are dangerous"
2).15:45 - 17:15
・講師：日本銀行金融研究所 内田善彦氏
・題目：「モンテカルロ法によるプライシングとリスク量の算出について」

■応用経済時系列研究会
テーマ：年１回の応用経済時系列研究会のConference
日時:2003年6月21日（土）9:30-17:00
場所:文部省統計数理研究所(港区)
参加資格:応用経済時系列研究会員

■第20回応用経済時系列研究会チュートリアルセミナー
日時:2003年6月20日（金）13:00-17:15
内容:
・コピュラ・モデル − 従属性と非正規多変量モデリング
　塚原英敦 (成城大学 経済学部 助教授）
・信用リスクモデルにまつわるいくつかのコピュラ
　高田英行 (みずほ第一ファイナンシャルテクノロジー株式会社)
場所:文部科学省 統計数理研究所(港区)
参加資格:応用経済時系列研究会員、非会員は別途有償
詳細:HP

■神薗健次研究会　第２回
講演タイトル:最適ポートフォリオ理論についての研究
講演者:神薗健次　京都大学経済研究所 客員助教授
　(*).長崎大学経済学部 助教授（現代ポートフォリオ理論）
日時:2003年6月13日（金）13:00-15:00
場所:京都大学 経済研究所B1F　第三共同研究室(地下)
参加資格:特になさそう

■Risk USA
日時:2003年6月10日〜11日
場所:The Seaport Hotel & World Trade Center, Boston MA, USA
詳細:HP

■日本ファイナンス学会第11回大会
・日時:2002年6月7日(土)〜8日(日)
・場所:武蔵大学江古田キャンパス
・参加資格:学会員
詳細:プログラム

■統計数理研究所の統計数理セミナー
・テーマ:正則化非線形回帰モデルによるイールドカーブの推定
・発表者:川�ｱ　能典
・日時:2002年6月4日(水) 13:30-14:30
・場所:統計数理研究所講堂（本館２階）　
・参加資格:参加自由、事前予約不要、入場無料

■統計数理研究所の統計数理セミナー
・テーマ:信用リスクモデルの評価と行政指導
・発表者:山下　智志
・日時:2002年5月28日(水) 13:30-14:30
・場所:統計数理研究所講堂（本館２階）　
・参加資格:参加自由、事前予約不要、入場無料
・他:衛星通信により公開する予定

■神薗健次研究会　第１回
講演タイトル:第1回 最適ポートフォリオ理論についての研究1
講演者:神薗健次　京都大学経済研究所 客員助教授
　(*).長崎大学経済学部 助教授（現代ポートフォリオ理論）
日時:2003年5月9日(金)　13:00-15:00
場所:京都大学 経済研究所B1F　第三共同研究室
参加資格:特になさそう

■2003年度　日本不動産金融工学学会定期大会
日時:2003年3月29日(土)13:30-18:00(予定）
場所:明海大学浦安キャンパス
（千葉県浦安市明海８／ＪＲ京葉線新浦安駅下車徒歩１０分・バス３分「明海大学前」
参加費:会員３，０００円/非会員３０，０００円（梗概集代含む・当日徴収）
詳細:学会のHP（プログラムあり）

■一橋大学大学院 修士論文発表会
日時:2003年3月19日(水)18:00〜20:30
場所:東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター一橋記念講堂（２階）
プログラム:
プログラム 18:00 一條 裕彦 構造型アプローチと誘導型アプローチを融合させた住宅ローンの期限前償還率モデルに関する研究
18:20 宇佐美 慎 連結企業価値最大化とグループリストラクチャリング
　　　〜子会社上場と完全子会社化の発表に対する市場の反応の実証研究〜
18:40 青木 紀勝 発電事業における不確実性と意思決定―オプション理論によるアプローチ―
19:00 小倉 誠 金利変動リスクを考慮したアセットアロケーション戦略
19:30 辻田 弘志 イントラデイのマーケットインパクト分析
19:50 金村 宗 グッドディールバウンズによる天候デリバティブの価格付け
20:10 山藤 敦史 マーケットインパクトを考慮した最適執行戦略の導出

■第3回 国際コンファランス「スタティスティカル・ファイナンス」
　　"The 3rd International Conference on Financial Engineering and Statistical Finance"
日時:2003年3月17日（月）9:30〜18:00
場所:神田一橋記念講堂
主催:一橋大学大学院国際企業戦略研究科統計数理研究所

■コロンビア＝ジャフィー国際コンファランス
日時:2003年3月15日(土)9:00- 〜16日(日)9:30-
場所:神田一橋記念講堂
参加費:会員11,000円〜/学生会員8,000円〜/非会員48,000円〜(早期申込割引有り)
詳細:ＨＰ

■金融工学シンポジウム
テーマ：デフレ時代の企業価値創造と投資政策
日時:2003年3月14日(金) 9:50〜17:00
場所:神田一橋記念講堂
主催:京都大学経済研究所金融工学センター
プログラム:
　午前の部　金融工学の新展開
　　Ionnias Karatzas、Vicky Henderson、今野浩、諏訪部貴嗣（野村證券金融研究所研究員）
　午後の部　デフレ時代の企業価値創造と投資政策
　　佐和隆光、刈屋武昭
　　パネルディスカッション：「デフレ時代の企業価値創造と投資政策」を考える
参加費:無料
詳細:ＨＰ

■第15回理財工学研究センターシンポジウム
テーマ：「ファイナンスに於ける数値解析の最近の話題」
日時：2003年3月14日（金）10:00-16:20
幹事：二宮　祥一
場所：東京工業大学　西９号館ディジタル多目的ホール
参加費は無料、事前予約も不要
詳細:ＨＰ

■Eckhard Platen教授の講義・研究発表会(京大)
講義タイトル：Quantitative Finance
講義者：Professer Eckhard Platen
日時：2003年3月11日(火)14:00-15:30、12日(水)15:40-17:10
場所：京都大学経済研究所(4F) 第一共同研究室
詳細:ＨＰ

■「確率過程論と数理ファイナンス」の国際シンポジウム
　「International Symposium on Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance　in 2003」
日時:2003年3月5日〜9日
主催:立命館大学ファイナンス研究センター
場所:立命館大学びわこ・草津キャンパス(滋賀県)
詳細:ＨＰ
注意:全部、英語で発表されます。

■応用経済時系列研究会第7回談話会
テーマ：イールド・カーブの形状変化がストリップス債に及ぼす影響〜米国での事例
講師:山田 聡 氏（日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社）
日時:2003年2月21日(金)19:30〜20:30
場所:三菱総合研究所2F(東京大手町) 大会議室
申込先:応用経済時系列研究会事務局
詳細:応用経済時系列研究会

■ICS科研費研究報告会　兼　日本応用数理学会数理ファイナンス研究部会
テーマ:新しいリスクのデリバティブとその評価、管理手法-電力・天候・保険リスクを中心として-」
日時:2003年2月17日(月)13:30-16:45
場所:東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター２F 中会議場３，４
プログラム:
・相澤敏彦 (東京海上火災保険) "天候、保険リスク市場に関する概説"
・大橋和彦（ICS) 　　　"When should a CAT index futures be created ?"
・青沼君明 (三菱証券)　 　"定期預金担保型・生涯融資保証商品の評価モデル"
・三浦良造（ICS)　``江戸っ子オプションに見られる停止条件の設計・工夫について"
・金村宗　 (電源開発��)　"グッドディールバウンドによる天候デリバティブの価格付け"
・青木紀勝((株）日立製作所）　``発電事業における不確実性と意思決定 -オプション理論によるアプローチ-"
・中村信弘（ICS)　``Dual Optimization in the Incomplete Market Driven by Jump-Diffusion Processes"
・柏原聡(カーディフ生命)　``ジャンプ拡散過程に従う非完備市場における効用関数を使用した同値マルチンゲール測度の選択と推定"
参加費:無料

■OR学会金融工学研究部会(1月)
・日時：2003年1月17日(金)19:00-21:00
・場所:早稲田大学 西早稲田キャンパス(新宿(区) 14号館 8階 801会議室
・参加資格:特になし、参加費無料、事前登録不要
・発表内容
（１）竹原 均（筑波大学社会工学系）
　　　　タイトル未定
（２）森平 爽一郎（慶應義塾大学総合政策学部）
　　　　タイトル未定

■第１８回ジャフィーフォーラム
・テーマ：VaRと期待ショートフォールの比較分析
・日時：2003年1月8日（水）13:30 - 15:30
・講師：吉羽 要直 氏（日本銀行・金融研究所）→略歴
・場所：学術総合センター(千代田区)２Ｆ中会議場３，４
・参加費：JAFEE会員５００円、非会員３０００円
・連絡先：JAFEE事務局